觀點網訊：10月30日，華潤信託發佈《華潤信託陽光私募股票多頭指數（CREFI）月度報告（2026.09）》，披露陽光私募股票多頭策略指數與市場主要指數在多個週期的表現數據。
報告顯示，2026年9月末，CREFI指數包含97只成分基金，較上月末減少1只。
2026年9月，各主要市場指數均下跌。CREFI指數下跌4.34%，滬深300指數下跌5.78%；中證500指數下跌6.50%，創業板指下跌8.82%，恒生指數下跌3.73%。
近一年來，CREFI指數下跌4.76%，滬深300指數下跌6.10%。截至2026年9月末，CREFI指數、滬深300指數成立以來年化收益分別為7.24%、3.90%，近一年年化波動率分別為13.70%、15.10%，近一年夏普比率分別為-0.5663、-0.6028。
自2006年底成立以來，CREFI指數累計漲幅300.10%，同期滬深300指數累計漲幅113.50%。
配置方面，2026年9月末，CREFI指數成分基金的平均股票倉位為59.88%，較上月末上升0.38%；股票持倉超過六成的成分基金比例為57.14%，較上月末下降3.78%。